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Chaire ACPR régulation et risque systèmique

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La Chaire ACPR Régulation et Risque Systémique analyse les effets de la réglementation prudentielle sur les taux d’intérêt à court terme. Le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) incite les chambres de compensation (CCP) à fournir de grandes quantités de liquidités dans des accords de prise en pension (pensions). Bâle III, en revanche, décourage la demande d’emprunt en resserrant les contraintes de bilan des banques. En utilisant des données réglementaires uniques sur l’activité d’investissement des CCP et les transactions repo, nous trouvons des preuves convaincantes tant sur les canaux de l’offre que sur la demande. Les effets globaux sont une baisse des taux à court terme et une augmentation des déséquilibres du marché sous diverses formes, qui entraînent toutes des conséquences imprévues découlant du nouveau cadre réglementaire.

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/regulatory_effects_on_short_term_interest_rates_acpr.pdf

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Publié le 10 novembre 2020 par

Kelly

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Chaire ACPR régulation et risque systèmique

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La Chaire ACPR Régulation et Risque Systémique analyse les effets de la réglementation prudentielle sur les taux d’intérêt à court terme. Le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) incite les chambres de compensation (CCP) à fournir de grandes quantités de liquidités dans des accords de prise en pension (pensions). Bâle III, en revanche, décourage la demande d’emprunt en resserrant les contraintes de bilan des banques. En utilisant des données réglementaires uniques sur l’activité d’investissement des CCP et les transactions repo, nous trouvons des preuves convaincantes tant sur les canaux de l’offre que sur la demande. Les effets globaux sont une baisse des taux à court terme et une augmentation des déséquilibres du marché sous diverses formes, qui entraînent toutes des conséquences imprévues découlant du nouveau cadre réglementaire.

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