ACPR: Cómo los bancos responden a las dificultades: riesgos cambiantes en la Unión Bancaria Europea

La Iniciativa de Investigación de Riesgos, Regulación y Riesgos Sistémicos, conocida como Cátedra ACPR “Regulación y Riesgo Sistémico”, tiene como misión principal organizar actividades de investigación, facilitar los contactos entre la academia y la ACPR, así como desarrollar un centro de reflexión y propuestas, abierto a lo internacional, en materia de gestión del riesgo sistémico.

Los temas de reflexión articulan cuestiones macroprudenciales sobre fundamentos microprudenciales.

La Cátedra utiliza datos granulares de cartera para estudiar cómo los sistemas bancarios de la Unión Europea (UE) ajustan sus carteras de bonos a los choques regulatorios de solvencia.

Cuando la calidad crediticia disminuye, los bancos aumentan su exposición a los bonos nacionales, especialmente a los bonos soberanos de mayor rendimiento. Estos efectos son más fuertes en los sistemas bancarios donde la compensación variable representa una mayor proporción de la compensación de la alta dirección.

La transferencia de riesgo y el arbitraje regulatorio explican mejor estos resultados.

El hallazgo es que los bonos mantenidos por sistemas bancarios menos capitalizados se negocian con descuento, lo que sugiere que el exceso de liquidaciones futuras de activos de intermediarios en problemas aumenta los rendimientos de los bonos actuales.

Ver el informe
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/mink_ramcharan_van_lelyveld.pdf

Virginie Gastine Menou
RIESGOS Y USTED

"Asistencia personalizada en el complejo camino hacia el cumplimiento"


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