Seminarios de investigación ACPR

En este artículo se analizan algunas de las cuestiones de estabilidad que plantea el sistema de evaluación de la normativa europea de seguros de vida.

A través de un estudio en profundidad del llamado marco de valoración económica, moldeado por el contrato de coherencia de mercado, el interés práctico de una de las propuestas de El Karoui, Loisel, Prigent & Vedani (2017) para fortalecer la estabilidad de los plazos utilizados como datos de entrada para calibrar los modelos actuariales. Esto ha llevado a deslegitimar el argumento de la conveniencia del no arbitraje como criterio regulatorio para enmarcar la valoración y como oposición al enfoque presentado anteriormente.

Luego, se presentan herramientas para mejorar la convergencia de las estimaciones de valor económico, ya sea el VIF o el SCR, utilizando los métodos habituales de reducción de varianza y trabajo específico sobre las semillas de simulación. A través de varias implementaciones en una cartera específica y un modelo de valoración, la varianza de los estimadores se reduce en más de 16 veces.

Virginie Gastine Menou
RIESGOS Y USTED
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