L'Autorité Bancaire Européenne (EBA) vient de lancer son exercice de stress test à l'échelle de l'Union Européenne pour 2025, marquant une étape cruciale dans l'évaluation de la résilience du secteur bancaire européen.

Stress Test EBA 2025 : Un exercice majeur pour la stabilité financière européenne

L'EBA a officiellement lancé le 20 janvier 2025 son exercice de stress test à l'échelle européenne. Cet exercice, qui impliquera 70 banques de l'UE couvrant environ 75% des actifs bancaires de l'UE, vise à évaluer la résilience des institutions financières face à des scénarios économiques défavorables.

Objectifs et méthodologie du stress test

L'exercice 2025 conserve la méthodologie constrained bottom-up, permettant l'application de contraintes et de restrictions spécifiques aux projections des banques. Cette approche garantit la cohérence et la comparabilité des résultats entre les différentes institutions.

Scénarios et hypothèses macroéconomiques

Le scénario adverse, développé par le CERS/BCE, envisage une détérioration significative des conditions macroéconomiques sur un horizon de trois ans. Il intègre notamment les risques liés aux tensions géopolitiques, à l'inflation persistante et aux ajustements des marchés financiers.

Calendrier et publication des résultats

Les banques participantes doivent soumettre leurs données selon un calendrier strict, avec une publication des résultats prévue pour fin juillet 2025. Cette transparence contribuera à renforcer la discipline de marché et la confiance des investisseurs.

Impact sur la supervision bancaire

Les résultats du stress test serviront d'input crucial pour le processus de surveillance prudentielle (SREP), permettant aux superviseurs d'évaluer la capacité des banques à respecter les exigences prudentielles applicables dans des scénarios stressés.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Mettre en place une équipe dédiée pour coordonner la collecte et l'analyse des données requises
• Réviser les processus internes de stress testing pour assurer leur alignement avec les exigences de l'EBA
• Développer des outils de reporting adaptés aux nouveaux formats de données demandés
• Renforcer les contrôles qualité sur les données soumises