EBA : solvabilité bancaire sous CRR3/CRD6

Le tableau de bord CRR3/CRD6 de l'Autorité bancaire européenne (EBA) révèle que les établissements financiers de l'Union européenne et de l'Espace économique européen conservent des niveaux de capitalisation supérieurs aux exigences minimales du cadre Basel III pleinement chargé.

Sur la base des données consolidées de 129 banques au deuxième trimestre 2026, le ratio moyen de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) est projeté à 15,1 %, malgré un impact accru de l'output floor par rapport aux éditions précédentes.

Sous le régime pleinement chargé de CRR3, l'augmentation relative du capital minimal requis en Tier 1 est estimée à 6,0 %, contre 5,1 % selon les projections établies à partir des données de fin 2025. Cette progression s'explique principalement par un impact plus marqué de l'output floor, consécutif à la hausse des montants d'exposition au risque total standardisés (S-TREA) et, dans une moindre mesure, à l'évolution des expositions soumises à des dispositifs transitoires pour certains établissements.

Trente-trois institutions seraient directement concernées par l'output floor pleinement chargé. Dans l'hypothèse de bilans statiques, aucun déficit de capital n'est anticipé avant 2030, offrant aux banques une marge d'adaptation.